MARC details
| 000 -LEADER |
|---|
| fixed length control field |
10733namaa22004211i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER |
|---|
| control field |
OSt |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة |
|---|
| control field |
20250223033314.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
|---|
| fixed length control field |
241017s2023 |||a|||fr|m|| 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE |
|---|
| Original cataloguing agency |
EG-GICUC |
| Language of cataloging |
eng |
| Transcribing agency |
EG-GICUC |
| Modifying agency |
EG-GICUC |
| Description conventions |
rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE |
|---|
| Language code of text/sound track or separate title |
eng |
| Language code of summary or abstract |
eng |
| -- |
ara |
| 049 ## - Acquisition Source |
|---|
| Acquisition Source |
Deposit |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER |
|---|
| Classification number |
519 |
| 092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) |
|---|
| Classification number |
519 |
| Edition number |
21 |
| 097 ## - Degree |
|---|
| Degree |
M.Sc |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) |
|---|
| Local Call Number |
Cai01.18.04.M.Sc.2023.Ha.S |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Authority record control number or standard number |
Hadeer Khalid Mohamed Abdelhamid, |
| Preparation |
preparation. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT |
|---|
| Title |
Studying the Performance of Serial Correlation and Heteroskedasticity Tests in Regression Models / |
| Statement of responsibility, etc. |
by Hadeer Khalid Mohamed Abdelhamid ; Supervised by Prof. Salah Mahdy Mohamed, Assoc. Prof. Mohamed Reda Abonazel |
| 246 15 - VARYING FORM OF TITLE |
|---|
| Title proper/short title |
دراسة اداء اختبارت الارتباط الذاتى وعدم التجانس فى نماذج الانحدار / |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE |
|---|
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice |
2023. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
|---|
| Extent |
141 leaves : |
| Other physical details |
illustrations ; |
| Dimensions |
30 cm. + |
| Accompanying material |
CD. |
| 336 ## - CONTENT TYPE |
|---|
| Content type term |
text |
| Source |
rda content |
| 337 ## - MEDIA TYPE |
|---|
| Media type term |
Unmediated |
| Source |
rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE |
|---|
| Carrier type term |
volume |
| Source |
rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE |
|---|
| Dissertation note |
Thesis (M.Sc.)-Cairo University, 2023. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE |
|---|
| Bibliography, etc. note |
Bibliography: pages 113-119. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc. |
Regression is one of the most important statistical tools used in many<br/>different disciplines. The regression analysis has a set of assumptions that<br/>must be verified, some assumptions are violated, and as a result, many<br/>problems appear. This thesis discusses two important problems that occur<br/>because of the violating of some assumptions, namely Serial Correlation and<br/>Hetroskedasticity problems in the linear regression model.<br/>This study is different in many aspects from other studies, we will<br/>introduced the causes of serial correlation and hetroskedasticity problems<br/>and the consequences of these problems. Also presented serial correlation<br/>and hetroskedasticty tests that help us to discover the problems, adding to<br/>show ARCH and GARCH as a model and Test. We will compare between<br/>the performance of serial correlation tests and hetroskeastiicity tests based<br/>on the power for each test.<br/>The Monte Carlo simulation study and empirical applications are<br/>conducted to compare between the performances of serial correlation tests<br/>and hetroskedasticty tests and know which test has the best performance.<br/>For serial correlation tests, DW test has the best performance in the<br/>case of (the model without lagged dependent variable). While BG test has<br/>the best performance in the case of (the model with lagged dependent<br/>variable). For hetroskedasticity tests, GQ, Glesjer, HMC tests have the best<br/>performance for different type of hetroskedasticity. The applications results<br/>confirmed the simulation studies results |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc. |
تحليل الانحدار هو أداة إحصائية تستخدم لتقدير العلاقات بين مجموعة من المتغيرات (المتغيرالتابع وواحد او اكثر من المتغيرات المستقلة) ، وهو من أهم الأدوات الإحصائية التي تستخدم في العديد من التخصصات المختلفة مثل التمويل والاستثمار وغيرها من المجالات.<br/>هناك عدة أنواع من تحليل الانحدار مثل الانحدار الخطي والانحدار غير الخطي. نماذج الانحدار الخطي هي الأكثر شيوعًا. بينما نماذج الانحدار غير الخطي تستخدم البيانات الأكثر تعقيدًا حيث تكون العلاقة بين المتغيرات غير خطية<br/>هناك عدة فروض لنموذج الانحدار يجب التحقق منها ، وفي حالة عدم تحقق احدي هذه الفروض تظهر العديد من المشكلات من بينها مشكلة الارتباط الذاتي الناتجة عن عدم تحقق فرض استقلال الاخطاء ومشكلة عدم التجانس التي تحدث بسبب عدم تحقق فرض ثبات التباينات.<br/>تناولنا في هذه الرسالة تعريف تحليل الانحدار و فروض نموذج الانحدار الخطي ، ثم عرضنا مشكلتي (الارتباط الذاتي وعدم التجانس) والأسباب والنتائج وطرق الكشف وطرق التعامل مع المشكلتين المذكورتين. قدمنا أيضًا بعض اختبارات الارتباط الذاتي واختبارات عدم التجانس.<br/>ناقشنا ايضا الانحدار الذاتي الشرطي (ARCH) كنموذج واختبار. و أيضًا الانحدار الذاتي الشرطي المعمم (GARCH) كنموذج واختبار.<br/>تم إجراء دراستين محاكاة لمونتو كارلو على النحو التالي: دراسة المحاكاة الاولي لدراسة اداء اختبارات الارتباط الذاتي ، والمحاكاة الثانية لدراسة اداء اختبارات عدم التجانس ومعرفة اي الاختبارات لديها افضل اداء.<br/>من خلال دراسة المحاكاة الأولى قمنا بتطبيق ستة اختبارات للارتباط الذاتي في نموذج الانحدار في حالتي عدم وجود متغير تابع في فترة تباطؤ وفي حالة وجود متغير تابع في فترة تباطؤ للمقارنة بين أدائهم بناء على حساب قوة الاختبار (power of the test). هذه الاختبارات هي: <br/>Durbin Watson (DW), Runs, Box-Pierce (BP), Ljung-Box (LB), Breusch-Godfrey (BG) and Arch.<br/>وجدنا ان اختبار DW كان الافضل في حالة عدم وجود متغيرتابع في فترة تباطؤ وفي حالة وجود متغيرتابع في فترة تباطؤ كان اختبار BG هو الافضل.<br/>أيضًا ، بالنسبة لدراسة المحاكاة الثانية ، قدمنا ثمانية اختبارات لعدم التجانس في ستة انواع من عدم التجانس للمقارنة بين أدائهم بناء على حساب قوة الاختبار (power of test). هذه الاختبارات هي:<br/>Goldfeld-Quandt (GQ), park, Glesjer, Harvey-Godfrey (HG), Harrison-McCabe (HMC), Breusch-Pagan (BP), White and Arch test.<br/> من خلال هذه المحاكاة وجدنا ان اختباري Glesjer, HMC لديهم افضل اداء وذلك في النوع الاول من عدم التجانس بينما في الخمس انواع الاخري كان اختباري GQ, HMC هما الافضل.<br/> كما تم استخدام تطبيقين لبيانات حقيقية. التطبيق الاول من البيانات كان عن مؤشر الذكاء الأصطناعي العالمي ((Global Al Index في 62 دولة. والتطبيق الثاني من البيانات كان عن مؤشر السعادة(Happiness Index) لمجموعة من الدول في عام 2019. <br/>وكانت نتائجها تتفق مع نتائج دراسة المحاكاة <br/><br/>تم تقسيم فصول هذه الرسالة علي النحو التالي:<br/>الفصل الاول: الارتباط الذاتي وعدم التجانس في نماذج الانحدار<br/>في هذا الفصل تم عرض مقدمة عن الانحدار ونموذج الأنحدار الخطي وفروضه كما قمنا بعرض مشكلتين من مشاكل نماذج الانحدار وهما مشكلة الأرتباط الذاتي ومشكلة عدم التجانس وأسباب كل مشكلة والنتائج المترتبة علي وجودها وايضا طرق اكتشاف كل مشكلة وطرق علاجها.<br/>الفصل الثاني : إختبارات الارتباط الذاتي وعدم التجانس <br/>يتناول هذا الفصل اختبارات الارتباط الذاتي واختبارات عدم التجانس في نماذج الانحدار. حيث تم عرض ستة اختبارات لمشكلة الارتباط الذاتي وثمانية اختبارات لمشكلة عدم التجانس.<br/>وايضا تناولنا في هذا الفصل نموذج التباين الشرطي ARCH واختبار ARCH و نموذج التباين الشرطي المعمم GARCH واختباره.<br/>الفصل الثالث : دراسة المحاكاة للارتباط الذاتي (Simulation Study for Serial Correlation)<br/>يوضح هذا الفصل المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة حيث تم عمل دراسة محاكاة باستخدام برنامج R وكان الهدف من هذه المحاكاة المقارنة بين اداء اختبارات الأرتباط الذاتي لمعرفة أفضل الأختبارات بناء علي قوة الأختبار (Power of the tests).<br/>الفصل الرابع : دراسة المحاكاة لعدم التجانس (Simulation Study for Hetroskedasticity)<br/> يوضح هذا الفصل المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة واستخدمنا برنامج R في هذه المحاكاة وكان الهدف منها المقارنة ايضا بين اداء إختبارات عم التجانس وتحديد افضل الاختبارات بناء علي قوة الاختبار(Power of the test).<br/>الفصل الخامس : التطبيق العملي (Empirical Applications)<br/>تم استخدام نوعين مختلفين من البيانات للتطبيق والتحقق من النتائج التي توصلنا اليها من خلال دراسة المحاكاة. حيث قمنا بتطبيق اختبارات الارتباط الذاتي واختبارات عدم التجانس في التطبيقين.<br/>الفصل السادس : النتائج والتوصيات<br/>يعرض هذا الفصل ملخص ماتم عرضه في الرسالة وماتوصلنا اليه من نتائج وملاحظات كما يعرض بعض التوصيات المقترحة فيما يخص مشكلتي الارتباط الذاتي وعدم التجانس في نماذج الإنحدار وكذلك بعض الأفكار التي يمكن مناقشتها في أي دراسات مستقبلية. |
| 530 ## - ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE |
|---|
| Issues CD |
Issued also as CD |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE |
|---|
| Text Language |
Text in English and abstract in Arabic & English. |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
statistics |
| Source of heading or term |
qrmak |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED |
|---|
| Uncontrolled term |
Regression |
| -- |
Serial Correlation problem |
| -- |
Hetroskedasticity problem |
| -- |
DW test |
| -- |
BG test |
| -- |
GQ TEST |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Salah Mahdy Mohamed |
| Relator term |
thesis advisor. |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Mohamed Reda Abonazel |
| Relator term |
thesis advisor. |
| 900 ## - Thesis Information |
|---|
| Grant date |
01-01-2023 |
| Supervisory body |
Salah Mahdy Mohamed |
| -- |
Mohamed Reda Abonazel |
| Universities |
Cairo University |
| Faculties |
Faculty of Graduate Studies for Statistical Research |
| Department |
Department of Applied Statistics and Econometrics |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names |
|---|
| Cataloger Name |
Eman Ghareeb |
| Reviser Names |
Huda |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Source of classification or shelving scheme |
Dewey Decimal Classification |
| Koha item type |
Thesis |
| Edition |
21 |
| Suppress in OPAC |
No |
