The effect of high-dimensional dependence modelling on risk quantification applied to Egyptian non-life insurance market / (Record no. 168940)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04846namaa22004211i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
| control field | 20250223033328.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 241119s2023 |||a|||fr|m|| 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloguing agency | EG-GICUC |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | EG-GICUC |
| Modifying agency | EG-GICUC |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| Language code of summary or abstract | eng |
| -- | ara |
| 043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE | |
| Geographic area code | f-ua--- |
| 049 ## - Acquisition Source | |
| Acquisition Source | Deposit |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 368 |
| 092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
| Classification number | 368 |
| Edition number | 21 |
| 097 ## - Degree | |
| Degree | M.Sc |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Local Call Number | Cai01.05.03.M.Sc.2023.Ah.E |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Authority record control number or standard number | Ahmed Fawzy Ali Mohammed, |
| Preparation | preparation. |
| 245 14 - TITLE STATEMENT | |
| Title | The effect of high-dimensional dependence modelling on risk quantification applied to Egyptian non-life insurance market / |
| Statement of responsibility, etc. | by Ahmed Fawzy Ali Mohammed ; Under The Supervision of Professor Dr. Lobna Mohammed Farid |
| 246 15 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | نمذجة علاقات الإرتباط متعددة الأبعاد على التقدير الكمي للأخطار بالتطبيق على أخطار التأمينات العامة في السوق المصري / |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2023. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 127 leaves : |
| Other physical details | illustrations ; |
| Dimensions | 30 cm. + |
| Accompanying material | CD. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Source | rda content |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | Unmediated |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Source | rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Thesis (M.Sc.)-Cairo University, 2023. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Bibliography: pages 115-122. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | The determination of sufficient capital has become an urge concern in the<br/>insurance industry due to the increasingly dangerous and concentrated nature of<br/>risks. Where actual claims experience demonstrated the existence of dependence<br/>among these lines of business, this in return has important implications for accurate<br/>risk assessment.<br/>This thesis examines the impact of modelling dependence amongst four non-life<br/>insurance lines of business on quantifying Value-at-Risk and Expected Shortfall as<br/>risk measures that play a vital role in maintaining adequate capital in solvency<br/>frameworks such as solvency II.<br/>As to represent the dependence structure in a flexible-multivariate framework, vine<br/>copula model is collaborated to this study, a mixed vine model proved to be a robust<br/>model in comparison to a single copula model. A further analysis involved<br/>comparing risk measures under dependence and independence assumptions as well<br/>as different vine structures in which independence assumption leads to lower<br/>estimation of risk measures, and D-vine model proved to be a robust choice<br/>compared to C-vine model for data under study. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | أصبح تحديد رأس المال الكافي قضية ملحة في صناعة التأمين نتيجة لطبيعة الاخطار التي اصبحت تتسم بالتركز وزيادة درجة الضرر الناجم عنها ، حيث أظهرت البيانات الفعلية للمطالبات وجود تبعية بين الخطوط التشغيلية المختلفة، والذي بدوره ينعكس على دقة تقدير الاخطار.<br/>تتناول هذه الدراسة تأثير تمثيل التبعية على التقدير الكمي لمقاييس الخطر مثل "القيمة المعرضة للخطر" و"العجز المتوقع" بالتطبيق على أربعة خطوط تشغيلية في التأمينات العامة ، حيث تلعب هذه المقاييس دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى كافي لرأس المال في نظم الملاءة المالية مثل نظام الملاءة المالية II. <br/>ومن أجل تمثيل هياكل التبعية في إطار متعدد المتغيرات ومرن ، تم استخدام نموذج الڤاين كوبولا Vine) (copula في هذه الدراسة ، حيث أظهرت النتائج ان نموذج الڤاين المختلط يعد نموذج افضل مقارنة بنموذج الڤاين الفردي، كما تم اجراء المزيد من التحليلات لمقارنة مقاييس الخطر تحت فرضية التبعية وعدم التبعية، الى جانب تطبيق نماذج مختلفة للڤاين كوبولا ، وانتهت الدراسة الى أن افتراض عدم التبعية ادى إلى تقديرات أقل لمقاييس الخطر، كما اثبتت النتائج أن نموذج D-vine هو اختيار انسب مقارنة بنموذج C-vine للبيانات تحت الدراسة.<br/> |
| 530 ## - ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE | |
| Issues CD | Issued also as CD |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Text Language | Text in English and abstract in Arabic & English. |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | insurance |
| Source of heading or term | qrmak |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | Solvency II |
| -- | Dependence models |
| -- | Vine copula |
| -- | Value at risk |
| -- | Expected shortfall |
| -- | Loss ratio |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Lobna Mohammed Farid |
| Relator term | thesis advisor. |
| 900 ## - Thesis Information | |
| Grant date | 01-01-2023 |
| Supervisory body | Lobna Mohammed Farid |
| Discussion body | Mohammed Ghazy Saber |
| -- | Islam Abdel Azim Azzam |
| Universities | Cairo University |
| Faculties | Faculty of Commerce |
| Department | Department of Insurance & Actuarial science |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
| Cataloger Name | Eman Ghareeb |
| Reviser Names | Huda |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Thesis |
| Edition | 21 |
| Suppress in OPAC | No |
| Source of classification or shelving scheme | Home library | Current library | Date acquired | Inventory number | Full call number | Barcode | Date last seen | Effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | 19.11.2024 | 89075 | Cai01.05.03.M.Sc.2023.Ah.E | 01010110089075000 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | Thesis |