header
Image from OpenLibrary

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models : Properties and Estimation / By Osama Mostafa Hefny Abd El bary;Supervised by Ahmed Amin El-Sheikh; Adel Abd Allah Abdel Latif.

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: 2022.Content type:
  • text
Media type:
  • Unmediated
Carrier type:
  • volume
Other title:
  • النماذج المعممة للانحدار الذاتى المشروط بعدم ثبات التباينات :الخصائص والتقدير
Subject(s): DDC classification:
  • 519.5
Dissertation note: Thesis (M.Sc.)-Cairo University,2022. Summary: تهدف الدراسه الى استعراض تقدير وخصائص النماذج المعممه للانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين وتطبيقها على مؤشر البورصه المصريه EGX30. كما تستهدف الدراسه ايجاد نموذج كفء ومعبر عن اداء الموشر ويتناسب مع التقلبات العنيفه التى قد تحدث فى اى فتره زمنيه نتيجه قرارات او احداث اقتصاديه هامه, وكذا يجاد اسلوب تقدير يساعد على الوصول الى هذا النموذج . هناك اهتمام فى الاونه الاخيره لكثير من الدراسات النظريه والتطبيقيه بالبحث فى الاسواق الماليه وسلوك الموشرات الماليه وذلك لاسباب كثير منها مايلى : - اهتمام المستثمرين الجدد والحالييين بدراسه السوق المالى قبل الدخول اليه وايجاد الفرص الاستثماريه فيه التى تزيد من عائد للمحفظه الاستثماريه وتقلل من المخاطر المحتمله لها. - يقوم الباحثون الاقتصاديون دائما بتحليل الاسواق الماليه والبيانات الماليه المعلنه لرسم وتكوين روئيه اقتصاديه حقيقيه عن السوق - مساعده الحكومه والبنوك المركزيه فى اتخاذ القرارات الاقتصاديه الهامه ويعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي خطوه هامه وانتقاليه من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتى كان لها تاثير قوى على اسعار الفائده وموشر البورصه. ونظراً لأهمية هذا القرار وتأثر البورصة به، كان هذا القرار أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها بالدراسة. كما شهد تحليل السلسلة الزمنية في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا خاصة بعد ذلك الإنجاز العلمي الذي قدمه الباحث R.Engle,1982)) و المتمثل في نماذج ARCH و منه التطور العلمي المتمثل في نماذج GARCH الذي قدمه) Bollerslev,1988) وتضمنت الرساله التطبيق العملى لبيانات موشر البورصه المصريه EGX30 خلال الفتره من 07/01/1998 الى 23/60/2022 وتم دراسه الفتره لثلاثه اغلاقات للمؤشر وهى يوميه واسبوعيه وشهريه وتم تقسيم الثلاثه فترات الى فتره ماقبل تحرير سعر الصرف 03/11/2016 وبعد تحرير سعر الصرف ودراسه خصائص البيانات وعوائدها خلال فترات الدارسه واستعراض تاثيرات الاحداث العالميه على البيانات وذلك بتقدير نماذج GARCH- EGARCH- GARCH-M باسلوب تقدير ML,QML,EMM,GMM وذلك
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Status Date due Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.18.04.M.Sc.2022.Os.G (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010110087581000

Thesis (M.Sc.)-Cairo University,2022.

Bibliography: p. 147-156.

تهدف الدراسه الى استعراض تقدير وخصائص النماذج المعممه للانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين وتطبيقها على مؤشر البورصه المصريه EGX30. كما تستهدف الدراسه ايجاد نموذج كفء ومعبر عن اداء الموشر ويتناسب مع التقلبات العنيفه التى قد تحدث فى اى فتره زمنيه نتيجه قرارات او احداث اقتصاديه هامه, وكذا يجاد اسلوب تقدير يساعد على الوصول الى هذا النموذج . هناك اهتمام فى الاونه الاخيره لكثير من الدراسات النظريه والتطبيقيه بالبحث فى الاسواق الماليه وسلوك الموشرات الماليه وذلك لاسباب كثير منها مايلى : - اهتمام المستثمرين الجدد والحالييين بدراسه السوق المالى قبل الدخول اليه وايجاد الفرص الاستثماريه فيه التى تزيد من عائد للمحفظه الاستثماريه وتقلل من المخاطر المحتمله لها. - يقوم الباحثون الاقتصاديون دائما بتحليل الاسواق الماليه والبيانات الماليه المعلنه لرسم وتكوين روئيه اقتصاديه حقيقيه عن السوق - مساعده الحكومه والبنوك المركزيه فى اتخاذ القرارات الاقتصاديه الهامه ويعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي خطوه هامه وانتقاليه من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتى كان لها تاثير قوى على اسعار الفائده وموشر البورصه. ونظراً لأهمية هذا القرار وتأثر البورصة به، كان هذا القرار أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها بالدراسة. كما شهد تحليل السلسلة الزمنية في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا خاصة بعد ذلك الإنجاز العلمي الذي قدمه الباحث R.Engle,1982)) و المتمثل في نماذج ARCH و منه التطور العلمي المتمثل في نماذج GARCH الذي قدمه) Bollerslev,1988) وتضمنت الرساله التطبيق العملى لبيانات موشر البورصه المصريه EGX30 خلال الفتره من 07/01/1998 الى 23/60/2022 وتم دراسه الفتره لثلاثه اغلاقات للمؤشر وهى يوميه واسبوعيه وشهريه وتم تقسيم الثلاثه فترات الى فتره ماقبل تحرير سعر الصرف 03/11/2016 وبعد تحرير سعر الصرف ودراسه خصائص البيانات وعوائدها خلال فترات الدارسه واستعراض تاثيرات الاحداث العالميه على البيانات وذلك بتقدير نماذج GARCH- EGARCH- GARCH-M باسلوب تقدير ML,QML,EMM,GMM وذلك

There are no comments on this title.

to post a comment.