أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 77-80.

يهدف البحث إلى محاولة التوصل إلى نموذج كمي للتنبؤ بمخصصات الخسارة في سوق التأمين المصري بأكبر قدر من الدقة وأقل قدر من الأخطاء حتى تُعبر عن الواقع الفعلي، وذلك باستخدام نماذج المستوى الجزئي العشوائي (Micro-Level Stochastic Models) والتي تتسم بالمرونة لاستيعاب الافتراضات وتطورات الظروف المحيطة المختلفة التي تنشأ بمرور الزمن، وذلك من خلال دراسة بيانات المطالبات الفردية.
اعتمد البحث على إجراء دراسة تطبيقية على إحدى شركات التأمين المصرية، وذلك بالتطبيق على بيانات المطالبات الفردية والتي تشتمل على: عدد المطالبات الإجمالية، وتاريخ وقوع الحادث، وتاريخ الإبلاغ عنه، وتاريخ السداد، ومبلغ التعويض المسدد لعدد 94149 مطالبة وذلك بعد استبعاد عدد من المطالبات غير المكتملة البيانات أو التي بها خطأ في عملية الإدخال، وباستخدام المحاكاة تم توليد وإنشاء المتغيرات الخاصة بالبحث والحصول على التقديرات الخاصة بمخصصات الخسارة.
وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية:
1) هناك مبالغة في تقدير مخصصات الخسارة وفقاً للطريقة المتبعة في السوق المصري، وتصل نسبة الزيادة إلى 750%.
2) إن استخدام النماذج الفردية في تقدير مخصصات الخسارة يعتبر أكثر دقة من الطرق التقليدية المستخدمة في سوق التأمين المصري.
3) عدد التعويضات الفردية المسددة يتبع توزيع بواسون، ووقت وقوع الحادث يتبع توزيع بيتا، أما التأخير عن الإبلاغ يتبع التوزيع الآسي، والتأخير عن السداد يتبع توزيع بر.
4) التعويضات الفردية المسددة تتبع التوزيع اللوغاريتم الطبيعي.
5) لا توجد طريقة مثلى لتقدير مخصصات الخسارة، حيث تختلف طريقة التقدير حسب ظروف كل شركة، وحسب طبيعة بيانات المطالبات المسددة في الشركة.
6) تعتبر المحاكاة من أنجح التقنيات المستخدمة في تحليل وتصميم الأنظمة، ويمكن استخدامها في تقدير مخصصات الخسارة في شركات التأمين.

The research aims to try to come up with a quantitative model to predict loss reserve in the Egyptian insurance market with the greatest degree of accuracy and the least amount of errors in order to reflect the actual reality, by using micro-level stochastic models, which are flexible to accommodate assumptions and developments of surrounding circumstances. different claims that arise over time, through the study of individual claims data.
The research relied on conducting an applied study on an Egyptian insurance company, by applying to individual claims data, which includes: the number of claims, the date of the accident, the date of reporting it, the date of payment, and the amount of claims paid for 94,149 claims, after excluding a number of claims with incomplete data or errors in the entry process, and by using simulation, the variables for the research were generated, and the estimates of loss claims were obtained.
The research reached the following results:
1) There is an overestimation of the loss reserve according to the method used in the Egyptian market, and the percentage of the increase is 750%.
2) The use of individual models in estimating loss reserve is considered more accurate than the traditional methods used in the Egyptian insurance market.
3) The number of individual claims paid follows a Poisson distribution, the time of the accident follows the Beta distribution, delay in reporting follows an Exponential distribution, and delay in payment follows a Burr distribution.
4) Individual claims paid follows the Natural Log distribution.
5) There is no ideal method for estimating loss reserve, as the estimation method differs according to the circumstances of each company, and according to the nature of data for claims paid in the company.
6) Simulation is considered one of the most successful techniques used in analyzing and designing systems, and it can be used in estimating loss reserve in insurance companies.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.