Statistical inference for bounded time series with unit roots / Mohammed Ahmed Farouk Ahmed ; Supervised Sayed Meshaal Elsayed , Ahmed Amin Elsheikh
نوع المادة :
نصاللغة: الإنجليزية تفاصيل النشر: Cairo : Mohammed Ahmed Farouk Ahmed , 2019الوصف: 162 Leaves ; 30cmعنوان آخر: - الاستدلال الإحصائى للسلاسل الزمنية المحدودة المحتوية على جذور الوحدة [عنوان مضاف عنوان الصفحة]
- Issued also as CD
| نوع المادة | المكتبة الحالية | المكتبة الرئيسية | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.18.04.Ph.D.2019.Mo.S (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 01010110079789000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.18.04.Ph.D.2019.Mo.S (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 79789.CD | لا تعار | 01020110079789000 |
استعرض المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة رفاً إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
| لا توجد صورة غلاف متاحة | لا توجد صورة غلاف متاحة | لا توجد صورة غلاف متاحة | لا توجد صورة غلاف متاحة | لا توجد صورة غلاف متاحة | لا توجد صورة غلاف متاحة | لا توجد صورة غلاف متاحة | ||
| Cai01.18.04.Ph.D.2019.Ha.S Statistical inference of the parameters in autoregressive models / | Cai01.18.04.Ph.D.2019.Ha.S Statistical inference of the parameters in autoregressive models / | Cai01.18.04.Ph.D.2019.Mo.S Statistical inference for bounded time series with unit roots / | Cai01.18.04.Ph.D.2019.Mo.S Statistical inference for bounded time series with unit roots / | Cai01.18.04.Ph.D.2020.Mo.P The performance of the robust estimators in regression models with heteroscedastic errors / | Cai01.18.04.Ph.D.2020.Mo.P The performance of the robust estimators in regression models with heteroscedastic errors / | Cai01.18.04.Ph.D.2020.Ro.L Lack-of-fit tests for linear models with variance function / |
Thesis (Ph.D.) - Cairo University - Faculty of Graduate Studies for Statistical Research - Department of Statistics and Econometrics
According to Granger (2010), the limited process is one that has bounds either below (at zero, say) or above (full capacity) or both. Indeed, many important economic and financial series are bounded in this sense. There are many literature review which discussed the topic of unit root tests of bounded time series Cavaliere (2000, 2001, 2005), Nicolau (2002), Cavaliere and Xu (2011), Carrion and Gadea (2013, 2015) but they all concentrated on the model of bounded AR (1) with constant or without constant under various assumptions for the error terms, and in this thesis the concentrate will be on the model of bounded AR (2) with constant and without constant in the case of independent errors and dependent errors, the thesis contains the following five chapters
Issued also as CD
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور