Ahmed Ibrahim AbdElftah, <br/><br/>
Some estimation methods for vector autoregression model / 
 بعض طرق التقدير لنموذج متجه الانحدار الذاتي 
By Ahmed Ibrahim AbdElftah ; Supervised by Sayed Meshaal Elsayed, Mohamed Reda Abonazel. 
 -  2022. 
<br/><br/>Thesis (M.Sc.)-Cairo University-Faculty of Graduate Studies for Statistical Research ,2022. 
<br/><br/>Bibliography: p. 79-87. 
<br/><br/> تهدف هذه الرسالة إلى دراسة نموذج (VAR) وبعض طرق التقدير تحت افتراضات إحصائية مختلفة. تقدم هذه الرسالة ثلاث طرق تقدير لتقدير نموذج (VAR) وهم : تقدير الأماكنالأعظم (Maximum Likelihood Estimation) و تقدير ريدج (Ridge Estimation) وتقدير بايزي (Bayesian Estimation).استخدمنا دراسة محاكاة مونت كارلو لإجراء مقارنة بين سلوك طرق التقدير. تم إجراء المقارنة بين طرق التقدير بناءً على معيار التحيز (Bias) ومتوسط الخطأ التربيعي (MSE) للمعلمات ومعيار (AIC) ومعيار (BIC) ومتوسط الخطأ التربيعي (MSE) للنموذج للمقارنة بين طرق التقدير. كما تم تقدير بعض المتغيرات الاقتصادية في مصر (التضخم و التكوين الرأسمالي و الاستثمار الاجنبي المباشر) كتطبيق تجريبي لدراسة ومقارنة أداء مقدرات هذا النموذج. أظهرت نتائج دراسة محاكاة مونت كارلو أن قيم AIC و BIC و MSE لمقدر RVAR أصغر من قيم AIC و BIC و MSE لمقدر MLVAR و BVAR لجميع حالات المحاكاة. وبالتالي ، فإن مقدر RVAR أفضل من المقدرات الأخرى في جميع أحجام العينات المختلفة. علاوة على ذلك ، أكدت نتائج التطبيق التجريبي نتائج المحاكاة ، حيث أشارت إلى أن مقدر RVAR هو الأفضل 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Applied Statistics
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Vector Autoregressive 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>519.5