TY  - BOOK
AU  - Osama Mostafa Hefny Abd El bary;
AU  - Ahmed Amin El-Sheikh
TI  - Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models: Properties and Estimation 
U1  - 519.5 
PY  - 2022///
KW  - Applied statistics and econometrics
KW  - Properties and Estimation
N1  - Thesis (M.Sc.)-Cairo University,2022; Bibliography: p. 147-156
N2  - تهدف الدراسه الى استعراض تقدير وخصائص النماذج المعممه للانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين وتطبيقها على مؤشر البورصه المصريه EGX30. كما تستهدف الدراسه ايجاد نموذج كفء ومعبر عن اداء الموشر ويتناسب مع التقلبات العنيفه التى قد تحدث فى اى فتره زمنيه نتيجه قرارات او احداث اقتصاديه هامه, وكذا يجاد اسلوب تقدير يساعد على الوصول الى هذا النموذج .  هناك اهتمام فى الاونه الاخيره لكثير من الدراسات النظريه والتطبيقيه بالبحث فى الاسواق الماليه وسلوك الموشرات الماليه وذلك لاسباب كثير منها مايلى : - اهتمام المستثمرين الجدد والحالييين بدراسه السوق المالى قبل الدخول اليه وايجاد الفرص الاستثماريه فيه التى تزيد من عائد للمحفظه الاستثماريه وتقلل من المخاطر المحتمله لها. - يقوم الباحثون الاقتصاديون دائما بتحليل الاسواق الماليه والبيانات الماليه المعلنه لرسم وتكوين روئيه اقتصاديه حقيقيه عن السوق  - مساعده الحكومه والبنوك المركزيه فى اتخاذ القرارات الاقتصاديه الهامه ويعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي خطوه هامه وانتقاليه من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتى كان لها تاثير قوى على اسعار الفائده وموشر البورصه. ونظراً لأهمية هذا القرار وتأثر البورصة به، كان هذا القرار أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها بالدراسة.  كما شهد تحليل السلسلة الزمنية في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا خاصة بعد ذلك الإنجاز العلمي الذي قدمه الباحث R.Engle,1982)) و المتمثل في نماذج ARCH و منه التطور العلمي المتمثل في نماذج GARCH الذي قدمه) Bollerslev,1988) وتضمنت الرساله التطبيق العملى لبيانات موشر البورصه المصريه EGX30 خلال الفتره من 07/01/1998 الى 23/60/2022 وتم دراسه الفتره لثلاثه اغلاقات للمؤشر وهى يوميه واسبوعيه وشهريه وتم تقسيم الثلاثه فترات الى فتره ماقبل تحرير سعر الصرف 03/11/2016 وبعد تحرير سعر الصرف ودراسه خصائص البيانات وعوائدها خلال فترات الدارسه واستعراض تاثيرات الاحداث العالميه على البيانات وذلك بتقدير نماذج GARCH- EGARCH- GARCH-M باسلوب تقدير ML,QML,EMM,GMM وذلك
ER  -