أحمد فتحى عبدالعال الوقدى <br/><br/>
نماذج إحصائية مقترحة لتحليل السلاسل الزمنية غير الساكنة و التغيرات المفاجئة :   بالتطبيق على مؤشرات البورصة /  
 Suggested statistical models for analysis non-stationary time series and sudden changes :   With application on stock exchange indices 
أحمد فتحى عبدالعال الوقدى ؛ إشراف مصطفى أحمد على : طلبة السيد زين الدين : عصام فوزى عزيز 
 - القاهرة :   أحمد فتحى عبدالعال الوقدى :   2021 
 - 205ص ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الإحصاء و الرياضة و التأمين 
<br/><br/> تقيم الدراسة أداء مجموعة من نماذج (جى إيه آر سى إتش): من حيث قدرتها على التقدير و التنبؤ بتقلبات البورصة المصرية: فى بعض أفق التنبؤ: و تحاول تحديد أفضل نموذج وفق بعض المعايير اعتمدت الدراسة فى الجانب التطبيقى على البيانات اليومية للمؤشر العام لسوق المال المصرى (إى جى إكس 30): خلال الفترة من 2 يناير 2000 و حتى 30 ابريل 2019. و تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2008 نقطة التحول المفترضة للأزمة المالية العالمية. تم فحص تأثير الأزمة المالية العالمية على البورصة المصرية: من خلال إجراء الدراسة الإحصائية على السلسة الزمنية بالكامل و كذلك الفترتين السابقة و اللاحقة للأزمة. تبحث الدراسة فى أداء سنة من نماذج التنبؤ بالتقلب من حيث كفاءتهم فى توصيف البيانات و التنبؤ. و هم؛ النموذجين (جى إيه آر سى إتش و سى جى إيه آر سى إتش) و يمثلان النماذج المتماثلة: و النماذج (بى جى إيه آر سى إتش: إى جى إيه آر سى إتش: تى جى إيه آر سى إتش و إم إس جى إيه آر سى إتش) و تمثل النماذج غير المتماثلة 
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>التقلبات  التوزيعات ذات الذيل الثخين  نماذج أحادية النظام