header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

أثر أساليب تقييم محافظ الأوراق المالية على أدائها في الأسواق المالية : دراسة تطبيقية / محمد كمال محمد أبوعمشة ؛ اشراف يسرى حسين خليفة

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: ara Publication details: القاهرة : محمد كمال محمد أبوعمشة : 2014Description: 162ورقة ؛ 30سمOther title:
  • The effect of the evaluation of securities portfolio's techniques on the performance in the financial markets : An empirical study [Added title page title]
Subject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة ( دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم إدارة الاعمال Summary: تهدف الدراسة إلى تقديم نموذج كمى يمكن إستخدامه فى تحديد معدل العائد المطلوب على الإستثمار فى السوق المصرى. ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة بتحليل الدراسات السابقة بغرض الوصول إلى المتغيرات المتمثلة لنموذج الدراسة : وكذلك قامت الدراسة بإتباع منهجية (فاما و فرنش )1993 فى بناء وتكوين متغيرات الدراسة . ( وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الإعتماد على نموذج العوامل الثلاثة 1993(فاما و فرنش ) ونموذج الأربع عوامل المتمثل بإضافة معامل المخاطر غير الخطية" معامل الإلتواء "فى أى مجال تطبيقى يتطلب تقدير معدل العائد المطلوب على الإستثمار (معدل الخصم ): سواء عند إختيار المحفظة أو عند تقييم أداء المحفظة أو عند قياس العائدات غير العادية فى دراسات الحدث أو عند تقدير تكلفة رأس المال . وهذا يعتمد على ما توصلت إليه الدراسة من أن نموذج العوامل الثلاثة يوفر وصف جيد وكذلك أكدت الدراسة ما سبق وأن أشارت إليه العديد من الدراسات وذلك فيما يتعلق بعدم واقعية الإعتماد على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية فى السوق المصرى بإعتباره أحد الأسواق الناشئة. كما هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المحافظ ذات صغيرة وكبيرة الالتواء مقارنة فيما بينها وبين محفظة السوق
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.05.01.Ph.D.2014.مح.أ (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100019758000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.05.01.Ph.D.2014.مح.أ (Browse shelf(Opens below)) 19758 .CD Not for loan 01020100019758000

اطروحة ( دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم إدارة الاعمال

تهدف الدراسة إلى تقديم نموذج كمى يمكن إستخدامه فى تحديد معدل العائد المطلوب على الإستثمار فى السوق المصرى. ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة بتحليل الدراسات السابقة بغرض الوصول إلى المتغيرات المتمثلة لنموذج الدراسة : وكذلك قامت الدراسة بإتباع منهجية (فاما و فرنش )1993 فى بناء وتكوين متغيرات الدراسة . ( وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الإعتماد على نموذج العوامل الثلاثة 1993(فاما و فرنش ) ونموذج الأربع عوامل المتمثل بإضافة معامل المخاطر غير الخطية" معامل الإلتواء "فى أى مجال تطبيقى يتطلب تقدير معدل العائد المطلوب على الإستثمار (معدل الخصم ): سواء عند إختيار المحفظة أو عند تقييم أداء المحفظة أو عند قياس العائدات غير العادية فى دراسات الحدث أو عند تقدير تكلفة رأس المال . وهذا يعتمد على ما توصلت إليه الدراسة من أن نموذج العوامل الثلاثة يوفر وصف جيد وكذلك أكدت الدراسة ما سبق وأن أشارت إليه العديد من الدراسات وذلك فيما يتعلق بعدم واقعية الإعتماد على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية فى السوق المصرى بإعتباره أحد الأسواق الناشئة. كما هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المحافظ ذات صغيرة وكبيرة الالتواء مقارنة فيما بينها وبين محفظة السوق

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image