000			03208cam a2200337 a 4500
003			EG-GiCUC
005			20250223032735.0
008			210517s2021 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aاهداء
097			_aدكتوراه
099			_aCai01.34.Ph.D.2021.أح.ن
100	0		_aأحمد فتحى عبدالعال الوقدى
245	1	0	_aنماذج إحصائية مقترحة لتحليل السلاسل الزمنية غير الساكنة و التغيرات المفاجئة : _bبالتطبيق على مؤشرات البورصة / _cأحمد فتحى عبدالعال الوقدى ؛ إشراف مصطفى أحمد على : طلبة السيد زين الدين : عصام فوزى عزيز
246	1	5	_aSuggested statistical models for analysis non-stationary time series and sudden changes : _bWith application on stock exchange indices
260			_aالقاهرة : _bأحمد فتحى عبدالعال الوقدى : _c2021
300			_a205ص ؛ _c25سم
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الإحصاء و الرياضة و التأمين
520			_aتقيم الدراسة أداء مجموعة من نماذج (جى إيه آر سى إتش): من حيث قدرتها على التقدير و التنبؤ بتقلبات البورصة المصرية: فى بعض أفق التنبؤ: و تحاول تحديد أفضل نموذج وفق بعض المعايير اعتمدت الدراسة فى الجانب التطبيقى على البيانات اليومية للمؤشر العام لسوق المال المصرى (إى جى إكس 30): خلال الفترة من 2 يناير 2000 و حتى 30 ابريل 2019. و تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2008 نقطة التحول المفترضة للأزمة المالية العالمية. تم فحص تأثير الأزمة المالية العالمية على البورصة المصرية: من خلال إجراء الدراسة الإحصائية على السلسة الزمنية بالكامل و كذلك الفترتين السابقة و اللاحقة للأزمة. تبحث الدراسة فى أداء سنة من نماذج التنبؤ بالتقلب من حيث كفاءتهم فى توصيف البيانات و التنبؤ. و هم؛ النموذجين (جى إيه آر سى إتش و سى جى إيه آر سى إتش) و يمثلان النماذج المتماثلة: و النماذج (بى جى إيه آر سى إتش: إى جى إيه آر سى إتش: تى جى إيه آر سى إتش و إم إس جى إيه آر سى إتش) و تمثل النماذج غير المتماثلة
653		4	_aالتقلبات
653		4	_aالتوزيعات ذات الذيل الثخين
653		4	_aنماذج أحادية النظام
700	0		_aطلبة السيد زين الدين : _eمشرف
700	0		_aعصام فوزى عزيز : _eمشرف
700	0		_aمصطفى أحمد على : _eمشرف
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aNazla _eRevisor
905			_aSamia _eCataloger
942			_2ddc _cTH
999			_c80883 _d80883