التنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية الفازية Fuzzy Time Series Models) /
ريهام عبد الرؤوف محمد عباس،
التنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية الفازية Fuzzy Time Series Models) / Predicting the solvency of the social insurance system in the Arab Republic of Egypt using the Fuzzy Time Series Models اعداد ريهام عبد الرؤوف محمد عباس؛ اشراف ا.د.سعد السعيد عبد الرازق.
. - 210 ورقة : ايضاحيات؛ 30سم. CD.
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
ببليوجرافيا: صفحات. 200-250.
إن نجاح واستمرار أي مؤسسة مالية يقوم عملها علي التزامات تجاه المستحقين في المستقبل يعتمد علي سلامة مركزها المالي ، وعلي ذلك فإنه حتي يمكن الوفاء بالإلتزامات المستقبلية لنظام التأمين الإجتماعي فلابد من تقدير هذه الإلتزامات بدقة مع الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المؤثرة في تحديد قيمتها المستقبلية ، ولذلك هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ، من خلال التنبؤ بالمتغيرات الديموجرافية والاقتصادية التي تؤثر علي نتائج التقرير الاكتواري للمركز المالي للنظام ، وذلك باستخدام نماذج السلاسل الزمنية الفازية Fuzzy Time Series Models ، بما يضمن الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي المصري ) • ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة علي المقارنة بين نماذج السلاسل الزمنية الفازية Song Chen ۱۹۹۹ , Yu ) في تقدير تكلفة مزايا ٠٠٥ •, Cheng Y. , نظام التأمين الاجتماعي ، واستخدام نموذج Chen للتنبؤ بالمتغيرات التي تؤثر علي تكلفة مزايا نظام التأمين الاجتماعي ، ثم بناء نموذج استنتاج فازي Fuzzy Inference System للتنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعى المصرى وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :- ١. يعتبر نموذج Chen أفضل نموذج من حيث دقة نتائج التنبؤ ، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في تحديد التزامات نظام التأمين الاجتماعي ٢. ۲. بالنسبة للملاءة المالية لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ، من المتوقع أن يحقق صندوق العاملين بالقطاع الحكومي فائض مالي خلال جميع سنوات التقدير ، حيث بلغت قيمة الفائض المتوقع للصندوق ۱۰٦٫۸ مليار جنيه في عام ٢٠٥٠/٢٠٤٩ ، مما يضمن الإستدامة المالية لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ٣. بالنسبة للملاءة المالية لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ، من المتوقع أن يحقق صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص عجز مالي خلال جميع سنوات التقدير ، كما يلاحظ تزايد قيمة عجز الصندوق سنوياً ، حيث تصل قيمة العجز المتوقع للصندوق ۱٤۱٫۲ مليار جنيه في عام ۲۰۵۰/۲۰٤٩ مقارنة بقيمة عجز مقداره ٤٦,٨ مليار جنيه في عام ۲۰١٩/ ۲۰۲۰ ، مما يهدد الإستدامة المالية لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المتوقعة مستقبلاً The success and continuity of any financial institution whose work is based on obligations towards beneficiaries in the future depends on the soundness of its financial position. Therefore, to fulfill the future obligations of the social insurance system, these obligations must be accurately estimated, considering all the variables effecting in determining their future value.
Therefore, the study aimed to predict the solvency of the social insurance system in the Arab Republic of Egypt, by predicting the demographic and economic variables that affect the results of the actuarial report of the financial position of the system, using Fuzzy Time Series Models, to ensure the financial sustainability of the Egyptian social insurance system.
To achieve this goal, the study relied on the comparison between the time series models (Song 1993, Chen 1996, Yu 2005, Cheng 2006) in estimating the cost of the benefits of the social insurance system and use Chen’s model to predict the variables that effected in the cost of the benefits of the social insurance system, and then building a fuzzy inference model System to predict the solvency of the Egyptian social insurance system.
The study reached the following results: -
1. Chen’s model is considered the best model in terms of the accuracy of the prediction results, and therefore it can be relied upon in predicting the variables effecting the determination of the obligations of the social insurance system.
2. As for the financial solvency of the Government Sector Workers Fund, it is expected that the Government Sector Workers Fund will achieve a financial surplus during all years of study, as the expected surplus value of the Fund amounted to 106.8 billion pounds in 2049/2050, which ensures the financial sustainability of the Government Sector Workers Fund.
3. Regarding the financial solvency of the Fund for Workers in the Public and Private Business Sectors, the Fund for Workers in the Public and Private Business Sectors is expected to achieve a financial deficit during all years of study. It is also noted that the value of the fund’s deficit increases annually, as the value of the expected deficit of the Fund reaches 141.2 billion pounds in the year 2049/2050 compared to its value, which amounted to 46.8 billion pounds in 2019/2020, which threatens the financial
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
التأمين الاجتماعى-محاسبة--مصر.
المتغيرات الاقتصادية. التأمين الاجتماعى. السلاسل الزمنية الاكتوارية.
657.730962
التنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية الفازية Fuzzy Time Series Models) / Predicting the solvency of the social insurance system in the Arab Republic of Egypt using the Fuzzy Time Series Models اعداد ريهام عبد الرؤوف محمد عباس؛ اشراف ا.د.سعد السعيد عبد الرازق.
. - 210 ورقة : ايضاحيات؛ 30سم. CD.
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
ببليوجرافيا: صفحات. 200-250.
إن نجاح واستمرار أي مؤسسة مالية يقوم عملها علي التزامات تجاه المستحقين في المستقبل يعتمد علي سلامة مركزها المالي ، وعلي ذلك فإنه حتي يمكن الوفاء بالإلتزامات المستقبلية لنظام التأمين الإجتماعي فلابد من تقدير هذه الإلتزامات بدقة مع الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المؤثرة في تحديد قيمتها المستقبلية ، ولذلك هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ، من خلال التنبؤ بالمتغيرات الديموجرافية والاقتصادية التي تؤثر علي نتائج التقرير الاكتواري للمركز المالي للنظام ، وذلك باستخدام نماذج السلاسل الزمنية الفازية Fuzzy Time Series Models ، بما يضمن الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي المصري ) • ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة علي المقارنة بين نماذج السلاسل الزمنية الفازية Song Chen ۱۹۹۹ , Yu ) في تقدير تكلفة مزايا ٠٠٥ •, Cheng Y. , نظام التأمين الاجتماعي ، واستخدام نموذج Chen للتنبؤ بالمتغيرات التي تؤثر علي تكلفة مزايا نظام التأمين الاجتماعي ، ثم بناء نموذج استنتاج فازي Fuzzy Inference System للتنبؤ بالملاءة المالية لنظام التأمين الاجتماعى المصرى وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :- ١. يعتبر نموذج Chen أفضل نموذج من حيث دقة نتائج التنبؤ ، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في تحديد التزامات نظام التأمين الاجتماعي ٢. ۲. بالنسبة للملاءة المالية لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ، من المتوقع أن يحقق صندوق العاملين بالقطاع الحكومي فائض مالي خلال جميع سنوات التقدير ، حيث بلغت قيمة الفائض المتوقع للصندوق ۱۰٦٫۸ مليار جنيه في عام ٢٠٥٠/٢٠٤٩ ، مما يضمن الإستدامة المالية لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ٣. بالنسبة للملاءة المالية لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ، من المتوقع أن يحقق صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص عجز مالي خلال جميع سنوات التقدير ، كما يلاحظ تزايد قيمة عجز الصندوق سنوياً ، حيث تصل قيمة العجز المتوقع للصندوق ۱٤۱٫۲ مليار جنيه في عام ۲۰۵۰/۲۰٤٩ مقارنة بقيمة عجز مقداره ٤٦,٨ مليار جنيه في عام ۲۰١٩/ ۲۰۲۰ ، مما يهدد الإستدامة المالية لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المتوقعة مستقبلاً The success and continuity of any financial institution whose work is based on obligations towards beneficiaries in the future depends on the soundness of its financial position. Therefore, to fulfill the future obligations of the social insurance system, these obligations must be accurately estimated, considering all the variables effecting in determining their future value.
Therefore, the study aimed to predict the solvency of the social insurance system in the Arab Republic of Egypt, by predicting the demographic and economic variables that affect the results of the actuarial report of the financial position of the system, using Fuzzy Time Series Models, to ensure the financial sustainability of the Egyptian social insurance system.
To achieve this goal, the study relied on the comparison between the time series models (Song 1993, Chen 1996, Yu 2005, Cheng 2006) in estimating the cost of the benefits of the social insurance system and use Chen’s model to predict the variables that effected in the cost of the benefits of the social insurance system, and then building a fuzzy inference model System to predict the solvency of the Egyptian social insurance system.
The study reached the following results: -
1. Chen’s model is considered the best model in terms of the accuracy of the prediction results, and therefore it can be relied upon in predicting the variables effecting the determination of the obligations of the social insurance system.
2. As for the financial solvency of the Government Sector Workers Fund, it is expected that the Government Sector Workers Fund will achieve a financial surplus during all years of study, as the expected surplus value of the Fund amounted to 106.8 billion pounds in 2049/2050, which ensures the financial sustainability of the Government Sector Workers Fund.
3. Regarding the financial solvency of the Fund for Workers in the Public and Private Business Sectors, the Fund for Workers in the Public and Private Business Sectors is expected to achieve a financial deficit during all years of study. It is also noted that the value of the fund’s deficit increases annually, as the value of the expected deficit of the Fund reaches 141.2 billion pounds in the year 2049/2050 compared to its value, which amounted to 46.8 billion pounds in 2019/2020, which threatens the financial
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
التأمين الاجتماعى-محاسبة--مصر.
المتغيرات الاقتصادية. التأمين الاجتماعى. السلاسل الزمنية الاكتوارية.
657.730962