Stratified Multi-Objective Model for Index Tracking Portfolio / (Record no. 173235)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05975namaa22004451i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
| control field | 20250924141642.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250730s2024 ua a|||frm||| 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloguing agency | EG-GICUC |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | EG-GICUC |
| Modifying agency | EG-GICUC |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| Language code of summary or abstract | eng |
| -- | ara |
| 049 ## - Acquisition Source | |
| Acquisition Source | Deposit |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 332.6327 |
| 092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
| Classification number | 332.6327 |
| Edition number | 21 |
| 097 ## - Degree | |
| Degree | Ph.D |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Local Call Number | Cai01.03.01.Ph.D.2024.Mo.S. |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Authority record control number or standard number | Mohammed Hassanien Abdel Rhman Hassan, |
| Preparation | preparation. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Stratified Multi-Objective Model for Index Tracking Portfolio / |
| Statement of responsibility, etc. | By Mohammed Hassanien Abdel Rhman Hassan; Supervision Prof. Hussein Abdel Aziz Sayed, Prof. Ramadan Hamed Mohammed, Prof. Laila Othman El Zeini. |
| 246 15 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | نموذج طبقي متعدد الأهداف لمحفظة تتبع مؤشر الأسواق المالية / |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2024. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 124 pages : |
| Other physical details | illustrations ; |
| Dimensions | 25 cm. + |
| Accompanying material | CD. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Source | rda content |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | Unmediated |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Source | rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Thesis (Ph.D)-Cairo University, 2024. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Bibliography: pages 109-118. |
| 520 #3 - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | This study tackles the problem of selecting the optimal financial index tracking portfolio for passive fund management. strategy. Besides the main goal of index tracking portfolio in terms of minimizing the tracking error, we are concerned with two other goals, namely enhancing the estimation accuracy through the minimization of the variance of the mean rate of return estimate and achieving excess return for the constructed portfolio. To achieve the goal of the study, a comprehensive bibliometric analysis was carried on exploring the current available literature on the use of goal programing in the optimal selection of financial index tracking portfolio. To tackle the existence of such conflicting and competing objectives in one model, the goal programming approach was followed to develop a model that meet the different specified objectives according to a set of predefined constrains. The model was applied to real data from the Egyptian stock market (EGX) and the results showed that the proposed stratified goal programming model had succeed in reaching an optimal portfolio with better performance than the classical indexation model. Moreover, a stratification strategy was incorporated into the enhanced indexation problem to guarantee the diversity of the stocks and avoid the concentration of the selected stock on one leading sector. Other important insights about the indexation problem and possible further research were discussed and elaborated.<br/><br/><br/> |
| 520 #3 - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | تتناول هذه الدراسة مشكلة اختيار المحفظة المٌثلى لتتبع مؤشر سوق الأوراق المالية في استراتيجية إدارة محافظ الاستثمار غير المباشرة. حيث يمكن الاختيار والمفاضلة بين محافظ الاستثمار المختلفة من خلال اختيار المحفظة التي تنجح في تقليل خطأ التتبع أو الفرق بين عائد المحفظة وعائد المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية. هذا بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار هدفين آخرين وهما؛ تحسين دقة التقدير من خلال تقليل تباين متوسط معدل العائد المتوقع، وكذلك تحقيق عائد مرتفع يتخطى العائد على المؤشر الرئيسي للسوق. كذلك تستعرض الدراسة الأساليب المختلفة لصياغة وحل مشكلة الاختيار الأمثل لمحفظة تتبع المؤشر، ومن أهمها أسلوب برمجة الهدف الذي تم الاعتماد عليه في الدراسة. كما تم إجراء تحليل ببليومتري حول استخدام برمجة الهدف لاختيار المحفظة المٌثلى لتتبع مؤشر الأسواق المالية لتسليط الضوء حول الدراسات المنشورة في هذا المجال. وللتغلب على بعض المشكلات التي قد تظهر نتيجة تركز الأسهم المُختارة في المحفظة في أحد القطاعات دون غيره؛ تم تطوير نموذج برمجة الهدف باستخدام المعاينة الطبقية لضمان تنوع الأسهم المٌختارة في المحفظة. ومن خلال مقارنة نتائج النموذج التقليدي والنموذج المُقترح، أظهرت النتائج أفضلية النموذج المٌقترح باستخدام المعاينة الطبقية لتكوين المحفظة المٌثلى بصورة تضمن تمثيل القطاعات العاملة في السوق كافة، بالإضافة إلى تحقيق المحفظة المٌختارة عائدًا يتخطى العائد على المؤشر الرئيسي وبحجم خطأ تتبع أقل من النموذج التقليدي. وختامًا انتهت الدراسة بتقديم بعض نقاط البحث المستقبلية الجديرة بالاهتمام والدراسة.<br/><br/><br/><br/> |
| 530 ## - ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE | |
| Issues CD | Issued also as CD |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Text Language | Text in English and abstract in Arabic & English. |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Statistics |
| 653 #1 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | Fund Management Strategies |
| -- | Goal Programming |
| -- | Index Tracking Portfolio |
| 653 #1 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | استراتيجيات إدارة الاستثمار |
| -- | برمجة الهدف |
| -- | محفظة تتبع المؤشر |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Hussein Abdel Aziz Sayed |
| Relator term | thesis advisor. |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Ramadan Hamed Mohammed |
| Relator term | thesis advisor. |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Laila Othman El Zeini |
| Relator term | thesis advisor. |
| 900 ## - Thesis Information | |
| Grant date | 01-01-2024 |
| Supervisory body | Hussein Abdel Aziz Sayed |
| -- | Ramadan Hamed Mohammed |
| -- | Laila Othman El Zeini |
| Universities | Cairo University |
| Faculties | Faculty of Economics and Political Science |
| Department | Department of Statistics |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
| Cataloger Name | Eman El gebaly |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Thesis |
| Edition | 21 |
| Suppress in OPAC | No |
| Source of classification or shelving scheme | Home library | Current library | Date acquired | Inventory number | Full call number | Barcode | Date last seen | Effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | 30.07.2025 | 91575 | Cai01.03.01.Ph.D.2024.Mo.S. | 01010110091575000 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | Thesis |