Dynamically forecasting longevity risk by using cox-ingersoll-ross stochastic process / (Record no. 175830)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06701namaa22004211i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | EG-GICUC |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
| control field | 20251201113913.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 251113s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloguing agency | EG-GICUC |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | EG-GICUC |
| Modifying agency | EG-GICUC |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| Language code of summary or abstract | eng |
| -- | ara |
| 049 ## - Acquisition Source | |
| Acquisition Source | Deposit |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 368 |
| 092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
| Classification number | 368 |
| Edition number | 21 |
| 097 ## - Degree | |
| Degree | M.Sc |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Local Call Number | Cai01.05.03.M.Sc.2025.Ah.D |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Authority record control number or standard number | Ahmed Osama Abdel-Sattar, |
| Preparation | preparation. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Dynamically forecasting longevity risk by using cox-ingersoll-ross stochastic process / |
| Statement of responsibility, etc. | by Ahmed Osama Abdel-Sattar ; Supervision of Prof. Ibrahim Mohamed Morgan. |
| 246 15 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | التنبؤ ديناميكيا بخطر طول العمر باستخدام إجراء كوكس-أنجرسول-روس التصادفي |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2025. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 120 Leaves : |
| Other physical details | illustrations ; |
| Dimensions | 30 cm. + |
| Accompanying material | CD. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Source | rda content |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | Unmediated |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Source | rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Thesis (M.Sc)-Cairo University, 2025. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Bibliography: pages 86-93. |
| 520 #3 - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Continuous mortality improvements and, in turn, the monotonically-<br/>increasing number of funded pension plans and paid compensations<br/>constitute a significant challenge for the insurance market and threaten<br/>the solvency of financial institutions. To address those challenges, the<br/>insurance industry requires to adopt policies and tools that can coun-<br/>terbalance the undesirable consequences of longevity risk.<br/><br/>Major efforts have been devoted by the insurance industry and<br/>academia to analyse, model, and control the inherent market risks<br/>in order to provide the methods to safeguard the solvency of insur-<br/>ance organisations. In this regard, the necessity to manage the risk<br/>of higher, further than anticipated improvements in life expectancy<br/>— longevity risk — reinforces the investigation of novel techniques in<br/>order to understand and model mortality dynamics.<br/><br/>In this context, stochastic mortality models provide a great tool<br/>for analysing and modelling mortality dynamics. By harnessing his-<br/>torical mortality data, a stochastic mortality model aims to uncover<br/>the trend of mortality rates and to provide a deeper understanding of<br/>mortality dynamics. Findings can be also exploited to predict mortal-<br/>ity behaviour in the future<br/><br/>Using the forecasts of the Cairns-Blake-Dowd (CBD) mortality<br/>model and combining them with a Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process<br/>through a multiplicative method resulting in modified CBD (mCBD)<br/>model that has produced adjusted forecasts closer to the real be-<br/>haviour of mortality phenomenon. Furthermore, using a dynamic set-<br/>ting (fixed-length windows that roll one year ahead through time)<br/>for the optimisation of the CIR process has remarkably improved the<br/>quality of the predictive accuracy of the CBD and mCBD models. |
| 520 #3 - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | يشكل التحسن المستمر في معدلات الوفاة، وبالتالي الزيادة المستمرة في عدد صناديق المعاشات التقاعدية الممولة وقيم دفعات المعاش المدفوعة، تحديا كبير لسوق التأمين ويهدد ملاءة المؤسسات المالية. لمجابهة هذه التحديات، يجب على الباحثين وشركات التأمين تبني أساليب واستراتيجيات غير مسبوقة. في هذا السياق، فإن استخدام منهجية قائمة على دمج تنبؤات نموذج (CBD) مع إجراء (CIR) يؤدي الي تنبؤات معدلة (mCBD) أقرب للاتجاه الحقيقي لمعدلات الوفاة.<br/>تم تصميم اختبار خلفي، حيث تم تقسيم البيانات المقابلة للإطار الزمني للبحث (1942-2021) الي قسمين. القسم الأول البيانات الخاصة بالفترة 1942-1991 وتم تكريسه لنافذه النظر- للخلف حيث تم معايرة نموذج (CBD) للبيانات لتقدير معلمات النموذج، وكذلك لحساب النسبة Y_(x,t) والتي تعبر عن الفروق ما بين معدلات الوفاة المشاهدة وتلك المُقدّرة عن طريق نموذج الوفيات المستخدم. أيضا تم تقدير معلمات المعادلة التفاضلية التي تمثل صلب إجراء كوكس-إنجرسول-روس التصادفي.<br/>القسم الثاني من البيانات (البيانات الخاصة بالفترة 1992-2021) تم تكريسها لنافذة النظر- للأمام حيث تم تطبيق منهجية البحث المقترحة وكذلك استخدام معيار معلومات بايزيان (BIC) لمقارنة والحكم على التنبؤات الناتجة عن نموذج (CBD) وتلك المعدلة (mCBD)<br/>كذلك تم استخدام سياق متحرك حيث تم تقسيم البيانات الخاصة بالإطار الزمني للبحث (1942-2021) الي 21 نافذة نظر- للخلف مدة كل منها 50 عام و21 نافذة نظر- للأمام ومدة كل منها 10 أعوام وتم استخدامهم للبحث عن أفضل تقدير لمعلمات إجراء كوكس-إنجرسول-روس التصادفي. تلك النوافذ تتحرك مسافة عام واحد للأمام حيث ان العام الميلادي الثاني في نافذة معينة هو العام الأول في النافذة التالية لها. كذلك العام الميلادي الأخير في نافذة معينة يصبح العام قبل الأخير في النافذة التالية لها.<br/>وتوصلت الدراسة الي ان التنبؤات الناتجة عن المنهجية المقترحة أقرب لمعدلات الوفاة المشاهدة من تلك الناتجة عن نموذج (CBD) نفسها، كذلك استخدام السياق المتحرك يحسن كلا من التنبؤات الناتجة عن النموذج المستخدم وتلك المعدلة بإجراء كوكس-إنجرسول-روس التصادفي. |
| 530 ## - ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE | |
| Issues CD | Issues also as CD. |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Text Language | Text in English and abstract in Arabic & English. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Insurance |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | تأمين |
| 653 #1 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | Longevity risk |
| -- | Mortality modelling |
| -- | Cox-Ingersoll |
| -- | Dynamic Modelling |
| -- | Ross (CIR) stochastic process |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Ibrahim Mohamed Morgan |
| Relator term | thesis advisor. |
| 900 ## - Thesis Information | |
| Grant date | 01-01-2025 |
| Supervisory body | Ibrahim Mohamed Morgan |
| Universities | Cairo University |
| Faculties | Faculty of Commerce |
| Department | Department of Insurance & Actuarial Science |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
| Cataloger Name | Shimaa |
| Reviser Names | Eman Ghareb |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Thesis |
| Edition | 21 |
| Suppress in OPAC | No |
| Source of classification or shelving scheme | Home library | Current library | Date acquired | Inventory number | Full call number | Barcode | Date last seen | Effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | 13.11.2025 | 92478 | Cai01.05.03.M.Sc.2025.Ah.D | 01010110092478000 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | Thesis |