أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 116-121.

إستهدفت الدراسة إقتراح نموذج كمي لتقدير فائض أو عجز النشاط التأميني وذلك لتقدير المزيج الأمثل لمحفظة الأخطار الذي يحقق أقل درجة خطورة وأقل معدل خسائر للمحفظة التأمينية ككل وبالتالي أعلى عائد ممكن فى ضوء العوامل التي تؤثر على محفظة التأمين في شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرى (بالتطبيق على شركة مصر للتأمين).
وقد توصلت الدراسة الى إقتراح نموذج كمي لقياس فائض أو عجز فروع التأمين المختلفة وذلك باستخدام نوعان من دوال الانحدار اللامعلمى (دالة الكرنل – دالة إسبلاين) ، حيث وجد أن هناك فجوة بين محفظة الأخطار الفعلية لشركة مصر للتأمين ومحفظة الأخطار المثلى التي تحقق أقل درجة خطورة وأقل معدل خسارة وبالتالي أعلى عائد ممكن بالنسبة لشركة مصر للتأمين.
وقد أوصت الدراسة شركات التأمين بضرورة الإهتمام باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية المتقدمة والتي تفيد فى التقدير الدقيق لمحفظة التأمين المثلى ليس على مستوى الشركة فقط ولكن على مستوى كل فرع تأميني على حدة.

The study aimed to propose a quantitative model for estimating the net insurance or failure, with the objective of achieving an optimal risk portfolio that maximizes return while minimizing losses. This is done in consideration of the factors that influence the risk portfolio of property insurance companies.
The study relied on the use of the non-parametric regression technique, specifically two functions (Kernel – Spline). The study revealed a substantial disparity between the actual risk portfolio of Misr Insurance Company and the optimal risk portfolio, which aims to minimize risk and loss ratio, consequently maximizing return.
The study recommended the importance of utilizing advanced mathematical and statistical methods to estimate accurately the optimal size of the risk portfolio, not only at the company level but also at the level of each individual insurance branch.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.