TY  - BOOK
AU  - Nourhan Hassan Korany Ahmed
AU  - Lobna Mohamed Farid
TI  - Modeling Dependencies among Multivariate Loss  Triangles in Property and Casualty Insurance using  Copulas
U1  - 657.73 
PY  - 2023///
KW  - Insurance
KW  - qrmak
KW  - Report Lag
KW  - Copula Model
KW  - Claim Amounts
N1  - Thesis (Ph.D)-Cairo University, 2023; Bibliography: pages 116-119; Issued also as CD
N2  - An essential tool for comprehending the variable of interest possesses a variable 
that can interpret the behavior of another. The concept of dependency has been 
intensively researched throughout the years, using numerous models. Copulas are 
comprehensive tools for simulating the interdependence of variables. They 
provide alternative interpretations of the linear and non-linear relationships 
between associated random variables and their marginal. In the insurance sector, 
one of the major risks that insurers face is holding inefficient provision amounts 
for claims. 
 This research examines the effects of modelling claim provision dependencies 
on multiple lines of business using copula regression models. The research uses 
independence model, as well as the pairwise dependence model, which uses a 
cell-by-cell approach. The Research concludes that the best fit model for 
provision estimate across multiple lines of business is the Gaussian Pair-Wise 
Dependence model. 
 The research also explains the dependence structure between the claim amount 
and the report lag period for claims in the insurance companies. It concludes that 
the frank copula is the best fit in modeling dependence between the variables 
report delay and claim amount.; من الأدوات الأساسية لفهم متغير الفائدة variable of interest هو وجود متغير يمكنه تفسير سلوك متغير آخر. تم بحث مفهوم التبعية dependency بشكل مكثف على مر السنين، باستخدام نماذج عديدة. الكوبولا copulas هي أدوات شاملة لمحاكاة الترابطinterdependence  بين المتغيرات، فهي توفر تفسيرات بديلة للعلاقات الخطية وغير الخطية بين المتغيرات العشوائية المرتبطة. في قطاع التأمين، تتمثل إحدى المخاطر الرئيسية التي تواجه شركات التأمين في تقديرالمخصص غير دقيق لدفع المطالبات.
    يدرس هذا البحث تأثير استخدام نماذج Copula regression models لنمذجة التبعيات لتحديد المخصص بين فروع التأمين. يستخدم البحث نموذج الاستقلالية independence model، وكذلك نموذج التبعية الزوجية pairwise dependence model، الذي يستخدم أسلوب خلية بخليةcell-by-cell . يستنتج البحث إلى أن أفضل نموذج مناسب لتقدير المخصصات بين فروع التأمين المتعددة هو نموذج Gaussian Pair-Wise Dependence model.
    يشرح البحث أيضًا هيكل التبعية بين مبلغ المطالبة وفترة تأخر تبليغ الشركة بالحادثة  في شركات التأمين. و يستنتج البحث إلى أن فرانك كوبولا  Frank Copulaهي الأنسب في نمذجة التبعية بين متغير تأخيرإبلاغ الشركة بالحادث ومتغيرمبالغ المطالبات
ER  -