Thesis (Ph.D)-Cairo University, 2023.

Bibliography: pages 116-119.

An essential tool for comprehending the variable of interest possesses a variable
that can interpret the behavior of another. The concept of dependency has been
intensively researched throughout the years, using numerous models. Copulas are
comprehensive tools for simulating the interdependence of variables. They
provide alternative interpretations of the linear and non-linear relationships
between associated random variables and their marginal. In the insurance sector,
one of the major risks that insurers face is holding inefficient provision amounts
for claims.
This research examines the effects of modelling claim provision dependencies
on multiple lines of business using copula regression models. The research uses
independence model, as well as the pairwise dependence model, which uses a
cell-by-cell approach. The Research concludes that the best fit model for
provision estimate across multiple lines of business is the Gaussian Pair-Wise
Dependence model.
The research also explains the dependence structure between the claim amount
and the report lag period for claims in the insurance companies. It concludes that
the frank copula is the best fit in modeling dependence between the variables
report delay and claim amount.

من الأدوات الأساسية لفهم متغير الفائدة variable of interest هو وجود متغير يمكنه تفسير سلوك متغير آخر. تم بحث مفهوم التبعية dependency بشكل مكثف على مر السنين، باستخدام نماذج عديدة. الكوبولا copulas هي أدوات شاملة لمحاكاة الترابطinterdependence بين المتغيرات، فهي توفر تفسيرات بديلة للعلاقات الخطية وغير الخطية بين المتغيرات العشوائية المرتبطة. في قطاع التأمين، تتمثل إحدى المخاطر الرئيسية التي تواجه شركات التأمين في تقديرالمخصص غير دقيق لدفع المطالبات.
يدرس هذا البحث تأثير استخدام نماذج Copula regression models لنمذجة التبعيات لتحديد المخصص بين فروع التأمين. يستخدم البحث نموذج الاستقلالية independence model، وكذلك نموذج التبعية الزوجية pairwise dependence model، الذي يستخدم أسلوب خلية بخليةcell-by-cell . يستنتج البحث إلى أن أفضل نموذج مناسب لتقدير المخصصات بين فروع التأمين المتعددة هو نموذج Gaussian Pair-Wise Dependence model.
يشرح البحث أيضًا هيكل التبعية بين مبلغ المطالبة وفترة تأخر تبليغ الشركة بالحادثة في شركات التأمين. و يستنتج البحث إلى أن فرانك كوبولا Frank Copulaهي الأنسب في نمذجة التبعية بين متغير تأخيرإبلاغ الشركة بالحادث ومتغيرمبالغ المطالبات.

Issued also as CD

Text in English and abstract in Arabic & English.