000			04781namaa22004091i 4500
003			OSt
005			20250223033242.0
008			240525s2023 |||a|||f |m|| 000 0 eng d
040			_aEG-GICUC _beng _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aeng _beng _dara
049			_aDeposit
082	0	4	_a657.73
092			_a657.73 _221
097			_aPh.D
099			_aCai01 05 03 Ph.D 2023 No.M
100	0		_aNourhan Hassan Korany Ahmed _epreparation.
245	1	0	_aModeling Dependencies among Multivariate Loss Triangles in Property and Casualty Insurance using Copulas / _cBy Nourhan Hassan Korany Ahmed; Under Supervision of Prof. Lobna Mohamed Farid
246	1	5	_aنمذجة تبعية مثلثات الخسارة متعددة المتغيرات في تأمين الممتلكات و المسؤليات باستخدام نموذج كوبولا /
264		0	_c2023.
300			_a120 Leaves : _billustrations ; _c30 cm. + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aUnmediated _2rdamedia
338			_avolume _2rdacarrier
502			_aThesis (Ph.D)-Cairo University, 2023.
504			_aBibliography: pages 116-119.
520			_aAn essential tool for comprehending the variable of interest possesses a variable that can interpret the behavior of another. The concept of dependency has been intensively researched throughout the years, using numerous models. Copulas are comprehensive tools for simulating the interdependence of variables. They provide alternative interpretations of the linear and non-linear relationships between associated random variables and their marginal. In the insurance sector, one of the major risks that insurers face is holding inefficient provision amounts for claims. This research examines the effects of modelling claim provision dependencies on multiple lines of business using copula regression models. The research uses independence model, as well as the pairwise dependence model, which uses a cell-by-cell approach. The Research concludes that the best fit model for provision estimate across multiple lines of business is the Gaussian Pair-Wise Dependence model. The research also explains the dependence structure between the claim amount and the report lag period for claims in the insurance companies. It concludes that the frank copula is the best fit in modeling dependence between the variables report delay and claim amount.
520			_aمن الأدوات الأساسية لفهم متغير الفائدة variable of interest هو وجود متغير يمكنه تفسير سلوك متغير آخر. تم بحث مفهوم التبعية dependency بشكل مكثف على مر السنين، باستخدام نماذج عديدة. الكوبولا copulas هي أدوات شاملة لمحاكاة الترابطinterdependence بين المتغيرات، فهي توفر تفسيرات بديلة للعلاقات الخطية وغير الخطية بين المتغيرات العشوائية المرتبطة. في قطاع التأمين، تتمثل إحدى المخاطر الرئيسية التي تواجه شركات التأمين في تقديرالمخصص غير دقيق لدفع المطالبات. يدرس هذا البحث تأثير استخدام نماذج Copula regression models لنمذجة التبعيات لتحديد المخصص بين فروع التأمين. يستخدم البحث نموذج الاستقلالية independence model، وكذلك نموذج التبعية الزوجية pairwise dependence model، الذي يستخدم أسلوب خلية بخليةcell-by-cell . يستنتج البحث إلى أن أفضل نموذج مناسب لتقدير المخصصات بين فروع التأمين المتعددة هو نموذج Gaussian Pair-Wise Dependence model. يشرح البحث أيضًا هيكل التبعية بين مبلغ المطالبة وفترة تأخر تبليغ الشركة بالحادثة في شركات التأمين. و يستنتج البحث إلى أن فرانك كوبولا Frank Copulaهي الأنسب في نمذجة التبعية بين متغير تأخيرإبلاغ الشركة بالحادث ومتغيرمبالغ المطالبات.
530			_aIssued also as CD
546			_aText in English and abstract in Arabic & English.
650		7	_aInsurance _2qrmak
653		0	_aReport Lag _aCopula Model _aClaim Amounts
700	0		_aLobna Mohamed Farid _ethesis advisor.
900			_b01-01-2023 _cLobna Mohamed Farid _dAdel Mounir Abdelhamid Rabeh _d Mahmoud Mohamed El Sayed _UCairo University _FFaculty of Commerce _DDepartment of Insurance and Actuarial Science
905			_aNourhan _eHuda
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c167114