000			06701namaa22004211i 4500
003			EG-GICUC
005			20251201113913.0
008			251113s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040			_aEG-GICUC _beng _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aeng _beng _bara
049			_aDeposit
082	0	4	_a368
092			_a368 _221
097			_aM.Sc
099			_aCai01.05.03.M.Sc.2025.Ah.D
100	0		_aAhmed Osama Abdel-Sattar, _epreparation.
245	1	0	_aDynamically forecasting longevity risk by using cox-ingersoll-ross stochastic process / _cby Ahmed Osama Abdel-Sattar ; Supervision of Prof. Ibrahim Mohamed Morgan.
246	1	5	_aالتنبؤ ديناميكيا بخطر طول العمر باستخدام إجراء كوكس-أنجرسول-روس التصادفي
264		0	_c2025.
300			_a120 Leaves : _billustrations ; _c30 cm. + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aUnmediated _2rdamedia
338			_avolume _2rdacarrier
502			_aThesis (M.Sc)-Cairo University, 2025.
504			_aBibliography: pages 86-93.
520		3	_aContinuous mortality improvements and, in turn, the monotonically- increasing number of funded pension plans and paid compensations constitute a significant challenge for the insurance market and threaten the solvency of financial institutions. To address those challenges, the insurance industry requires to adopt policies and tools that can coun- terbalance the undesirable consequences of longevity risk. Major efforts have been devoted by the insurance industry and academia to analyse, model, and control the inherent market risks in order to provide the methods to safeguard the solvency of insur- ance organisations. In this regard, the necessity to manage the risk of higher, further than anticipated improvements in life expectancy — longevity risk — reinforces the investigation of novel techniques in order to understand and model mortality dynamics. In this context, stochastic mortality models provide a great tool for analysing and modelling mortality dynamics. By harnessing his- torical mortality data, a stochastic mortality model aims to uncover the trend of mortality rates and to provide a deeper understanding of mortality dynamics. Findings can be also exploited to predict mortal- ity behaviour in the future Using the forecasts of the Cairns-Blake-Dowd (CBD) mortality model and combining them with a Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process through a multiplicative method resulting in modified CBD (mCBD) model that has produced adjusted forecasts closer to the real be- haviour of mortality phenomenon. Furthermore, using a dynamic set- ting (fixed-length windows that roll one year ahead through time) for the optimisation of the CIR process has remarkably improved the quality of the predictive accuracy of the CBD and mCBD models.
520		3	_aيشكل التحسن المستمر في معدلات الوفاة، وبالتالي الزيادة المستمرة في عدد صناديق المعاشات التقاعدية الممولة وقيم دفعات المعاش المدفوعة، تحديا كبير لسوق التأمين ويهدد ملاءة المؤسسات المالية. لمجابهة هذه التحديات، يجب على الباحثين وشركات التأمين تبني أساليب واستراتيجيات غير مسبوقة. في هذا السياق، فإن استخدام منهجية قائمة على دمج تنبؤات نموذج (CBD) مع إجراء (CIR) يؤدي الي تنبؤات معدلة (mCBD) أقرب للاتجاه الحقيقي لمعدلات الوفاة. تم تصميم اختبار خلفي، حيث تم تقسيم البيانات المقابلة للإطار الزمني للبحث (1942-2021) الي قسمين. القسم الأول البيانات الخاصة بالفترة 1942-1991 وتم تكريسه لنافذه النظر- للخلف حيث تم معايرة نموذج (CBD) للبيانات لتقدير معلمات النموذج، وكذلك لحساب النسبة Y_(x,t) والتي تعبر عن الفروق ما بين معدلات الوفاة المشاهدة وتلك المُقدّرة عن طريق نموذج الوفيات المستخدم. أيضا تم تقدير معلمات المعادلة التفاضلية التي تمثل صلب إجراء كوكس-إنجرسول-روس التصادفي. القسم الثاني من البيانات (البيانات الخاصة بالفترة 1992-2021) تم تكريسها لنافذة النظر- للأمام حيث تم تطبيق منهجية البحث المقترحة وكذلك استخدام معيار معلومات بايزيان (BIC) لمقارنة والحكم على التنبؤات الناتجة عن نموذج (CBD) وتلك المعدلة (mCBD) كذلك تم استخدام سياق متحرك حيث تم تقسيم البيانات الخاصة بالإطار الزمني للبحث (1942-2021) الي 21 نافذة نظر- للخلف مدة كل منها 50 عام و21 نافذة نظر- للأمام ومدة كل منها 10 أعوام وتم استخدامهم للبحث عن أفضل تقدير لمعلمات إجراء كوكس-إنجرسول-روس التصادفي. تلك النوافذ تتحرك مسافة عام واحد للأمام حيث ان العام الميلادي الثاني في نافذة معينة هو العام الأول في النافذة التالية لها. كذلك العام الميلادي الأخير في نافذة معينة يصبح العام قبل الأخير في النافذة التالية لها. وتوصلت الدراسة الي ان التنبؤات الناتجة عن المنهجية المقترحة أقرب لمعدلات الوفاة المشاهدة من تلك الناتجة عن نموذج (CBD) نفسها، كذلك استخدام السياق المتحرك يحسن كلا من التنبؤات الناتجة عن النموذج المستخدم وتلك المعدلة بإجراء كوكس-إنجرسول-روس التصادفي.
530			_aIssues also as CD.
546			_aText in English and abstract in Arabic & English.
650		0	_aInsurance
650		0	_aتأمين
653		1	_aLongevity risk _aMortality modelling _aCox-Ingersoll _aDynamic Modelling _aRoss (CIR) stochastic process
700	0		_aIbrahim Mohamed Morgan _ethesis advisor.
900			_b01-01-2025 _cIbrahim Mohamed Morgan _UCairo University _FFaculty of Commerce _DDepartment of Insurance & Actuarial Science
905			_aShimaa _eEman Ghareb
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c175830